Создание бота для торговли бессрочными фьючерсами на криптовалюту на бирже FTX.com

Содержание

1. Открытие аккаунта на FTX.com
2. Пополнение счета биржи FTX.com
3. Создание API ключа на FTX.com
4. Добавление API ключа FTX.com в RevenueBot
5. Создание бота для FTX.com бессрочных фьючерсов на криптовалюту.
6. Рекомендации по торговле на FTX.com
7. Общие рекомендации по торговле фьючерсами на криптовалюту с использованием кредитного плеча

1. Открытие аккаунта на бирже FTX.com

Вам нужно зайти на сайт биржи и пройти регистрацию.

После перехода на сайт биржи кликните «Регистрация», в правом верхнем углу, заполняете нужные поля и подтверждаете аккаунт из письма, которое придет на электронную почту. 

В этой статье мы рассматриваем торговлю только бессрочными фьючерсами, список которых можно посмотреть тут, либо при выборе торговой пары при создании бота. 

2. Пополнение счета биржи FTX.com

Пополнить кошелек биржи можно перейдя по ссылке, после чего кликнуть на «Депозит».

В зависимости от того, в какой криптовалюте вы хотите пополнить счет, перед вами откроются разные окна. На бирже FTX торговля фьючерсами идет к USD. Если вы кликните на «Депозит» напротив USD и стейблкоин, то перед вами откроется следующее окно:

Сумма всех стейблкоинов в кошельке биржи составляет общую корзину USD. Отметим, что в USDT можно пополнять кошелек биржи, но USDT не будет являться частью корзины USD. Это значит, что нужно использовать другие стейблкоины для пополнения кошелька биржи FTX, для торговли фьючерсами. На момент написания статьи это TUSD, USDC, PAX, BUSD, HUSD.

Если же вы решили пополнить счет, например, в BTC, то откроется следующее окно:

Пополнить счет можно с помощью разных криптовалют (их подробный список указан здесь). После этого можно воспользоваться функцией «Конвертация» и обменять вашу криптовалюту на нужный стейблкоин. Это относится и к фиатным валютам. 

3. Создание API ключа на FTX.com

Чтобы создать API ключ на бирже FTX нужно перейти по ссылке. Перед вами откроются всевозможные настройки вашего аккаунта. 

Далее прокручиваем вниз, до раздела «Ключи API».

Кликаем на «Создать ключ API».

Система отобразит сам ключ и секретную часть ключа. 

4. Добавление API ключа FTX.com в RevenueBot

Переходим в личный кабинет RevenueBot для добавления созданного на бирже FTX API ключа.

Кликаем на «Добавить API ключ». Перед вами появляется форма, в которой нужно заполнить все поля.
Внимание! Если вы создавали API ключ на бирже используя субаккаунт, то поле API Key должно быть заполнено в формате «apiKey/subaccountname», например: «C1ZhRKLl0nnTiNjsq1no3Bb9OlSZ-jU6HKwGuLl6/subacc1»

5. Создание бота для FTX.com бессрочных фьючерсов на криптовалюту

Переходим во вкладку «Боты», в личном кабинете, и нажимаем «Создать нового бота».

По порядку заполняем все появляющиеся поля. После указания биржи и API ключа вам откроются подробные настройки бота. Изначально выбираем торговую пару, алгоритм, депозит и размер кредитного плеча. Все представленные настройки используются исключительно в целях ознакомления. 

Прокручиваем далее. Тут можно выбрать готовые шаблоны для бота или же сбросить все настройки до исходных. После нам открывается множество настроек, предлагаю поговорить о каждой по порядку:

1. Перекрытие изменения цены. Данная настройка по сути задает на сколько процентов бот покроет возможное изменение цены в торговой паре своими страховочными ордерами. Эта настройка задает пределы, в которых бот сможет усредняться. Если цена изменится больше чем указано в настройке Перекрытие изменения цены, то бот там уже не будет усредняться, так как уже исполнится последний ордер страховочной сетки. Мы не рекомендуем выставлять Перекрытие изменения цены ниже 30-40%
2. Отступ первого ордера. Задает, на сколько процентов от текущей цены будет стоять первый ордер в сетке ордеров. Например, BTC стоит $50 000, вы хотите, чтобы первый ордер в сетке открылся при $49 000. Для этого это нужно выставить Отступ первого ордера 2%.
3. Цена на бирже. Цена, которая будет использоваться при расчете в сетке ордеров. Цену продажи рекомендуется использовать при алгоритме LONG, цену покупки при алгоритме SHORT.
4. Сетка ордеров, % мартингейла. Количество ордеров в сетке зависит от депозита, выделенного боту. Депозита должно хватать на создание всех ордеров сетки. Мы обычно рекомендуем депозит не меньше 200-300 USD и количество ордеров при этом 15-20. Мартингейл задает на сколько процентов объем каждого следующего ордера сетки будет больше чем предыдущий. Чем больше мартингейл, тем меньший отскок цены нужен будет, чтобы исполнился тейк-профит ордер. Чем больше мартингейл, тем меньше по объему будут первые ордеры сетки, что уменьшает профит, но сокращает риски. Мы обычно рекомендуем использовать мартингейл не меньше 3-5%. При больших депозитах можно увеличить мартингейл до 10%. Нажав на кнопку PRO можно создать собственную сетку ордеров, которой нет в представленных вариантах.
5. Включить частичное выставление сетки ордеров. Данная настройка позволяет задать количество одновременно активных ордеров, которые будут размещены на бирже из всей сетки ордеров. По мере их исполнения бот будет выставлять новые ордеры, чтобы одновременно активных на бирже было ровно столько, сколько указанно в этой настройке.
6. Включить реструктуризацию цикла. Используя данный механизм, вы можете увеличить значение настройки «перекрытие изменения цены (%)» в текущем активном цикле бота. Новое значение будет применено, когда на бирже исполнится заданное количество ордеров страховочной сетки. Таким образом, вы можете переместить цены оставшихся (новых) страховочных ордеров дальше от текущей цены на бирже, когда цена меняется сильно и часть страховочных ордеров бота уже исполнена.
7. Профит. Тейк-профит ордер, сюда указываете процент прибыли, при котором бот завершит рабочий цикл. Важно: комиссия биржи не учитывается при выставлении тейк-профит ордера.
8. Монета профита. Здесь указывается криптовалюта, в которой будет получаться прибыль. Настраивать это для фьючерсной торговли нельзя, тут профит получается всегда в USD.
9. Подтяжка сетки ордеров. Рынок не статичен, поэтому разворот цены не в нужном направлении – обычное дело. Чтобы не ждать, пока цена вернется к нужному уровню, для начала исполнения ордеров, можно настроить Подтяжку сетки ордеров, которая будет актуализировать сетку к актуальной цене. Стоит отметить, что данный параметр не должен быть меньше чем Отступ первого ордера. Это способствует большому количеству отмен ордеров, а это не приветствуется биржами.
10. Задержка перед отменой сетки ордеров для подтяжки. Здесь задается время, через которое текущая сетка будет отменена и произойдет подтяжка к актуальной цене на бирже. Это позволяет избежать ложных срабатываний подтяжки сетки ордеров.
11. Задержка после отмены сетки ордеров для подтяжки. Здесь задается время, через которое новая сетка будет выставлена. Бывает, что цена очень быстро возвращается на прежнее место, поэтому сетка может быть неактуальной.
12. Задержка после завершения цикла. Задается время, через которое начнется новый цикл, после окончания старого. 

Далее кликаем на «Расширенные настройки бота». Здесь мы видим:

1. Капитализация профита. Всю полученную прибыль или указанный процент бот будет добавлять к своему депозиту, тем самым увеличивая его.
2. Логарифмическое распределение цены. Когда на рынке небольшая волатильность, будут исполняться только первые ордеры сетки, остальные останутся неисполненными и будут отменены после исполнения тейка и завершения цикла бота. Чтобы задействовать больше депозита в торговле, можно прибегнуть к Логарифмическому распределению  цен ордеров. С его помощью настраивается плотность ордеров. Значения логарифмического коэффициента > 1 увеличат плотность ордеров вблизи текущей цены (вовлекает больше депозита в торговлю при малой волатильности, что увеличит профит, но увеличим и риски). Значения логарифмического коэффициента < 1 увеличат плотность ордеров при удалении от текущей цены вблизи последнего ордера сетки (сильно уменьшаем риски торговли, профит также будет меньше). Используя логарифмическое распределение цен всегда проверяйте какая получается сетка ордеров. Кликнув Показать сетку ордеров, вы можете увидеть рассчитанные цены и объемы ордеров сетки.
3. Ограничение цены. Здесь задается ценовой уровень, выше которого, при алгоритме LONG, бот не начнет цикл. При алгоритме SHORT нужно установить минимальную цену, при которой бот не начнет цикл.
4. Фиксить частично выполненный ордер. Включив данную настройку можно задать процент профита для расчета такой цены, при достижении которой мы получим профит, если отменим частично выполненный ордер. 

После заполнения всех вышеописанных настроек нажимаем на «Создать нового бота».

Теперь в стартовой странице вкладки «Боты», в таблице снизу, располагается ваш созданный бот. 

6. Особенности и рекомендации по торговле на бирже FTX.com

1. На бирже FTX нет режима позиции – хеджирование. Если вы хотите реализовывать механизмы хеджирования рисков, то можете использовать субаккаунты, которые можно создавать в настройках вашего аккаунта. Субсчета могут использоваться, чтобы реализовывать различные стратегии торговли и при этом исключить влияние открытых позиций друг на друга.
2. Если у вас в кошельке биржи FTX есть средства (любые другие криптовалюты) помимо стейблкоинов, которые обеспечивают корзину USD, то имейте в виду, что при недостатке маржи/обеспечения USD, эти средства будут автоматически обменены на спот рынке биржи по текущему курсу, чтобы поддержать маржу USD. Это правила биржи. Подробнее про маржу/обеспечение можно почитать тут и тут.
3. Чтобы торговать некоторыми торговыми парами нужно пройти на бирже KYC level 2. Это касается, например, пары XRP/USD.
4. Если вы хотите торговать с плечом >20, то такое плечо можно выставить только если нет активных ордеров и(или) открытой позиции по любой из торговых пар. Это правило биржи. Поэтому если вы намерены торговать с плечом >20, используя несколько ботов по разным торговым парам, то нужно заранее вручную нужное плечо назначить всем парам на бирже, по которым планируете вести торговлю. Иначе боты не смогут выставить сами такие плечи.
5. Изначально на вывод доступно только $1 000 за все время. Что бы увеличить лимит с $2 000 до $9 000 в сутки, нужно указать настоящее имя и страну проживания. Для пополнения счета в фиатных валютах нужно пройти полную процедуру верификации, с предоставлением документов подтверждающими личность.

7. Общие рекомендации по торговле фьючерсами на криптовалюту с использованием кредитного плеча

Мы обычно рекомендуем использовать в торговле, ботами и вручную, не больше 20-30% от средств, которые находятся на вашем фьючерсном кошельке на бирже. Остальные 70-80% обеспечат маржу и позволят вытянуть открытые позиции в плюс, при экстремальном изменении цены не в нужную сторону. Главной целью торговли должно являться недопущение ликвидации (margin call).

Также мы рекомендуем торговать только монеты из ТОП-20 coinmarketcap.com и не рекомендуем использовать экстремальные кредитные плечи >20.

Перекрытие изменения цены используйте не менее 40%, используйте настройку реструктуризации цикла, которая увеличит перекрытие изменения цены до например 60% при сильном изменении цены, что позволит боту расширить возможности по усреднению.